Индекс относительной силы (Relative Strength Index – RSI) как пользоваться

Хороший трейдер должен уметь хорошо разбираться в техническом анализе. Трейдер в своей работе определяет направление тренда и ищет противотрендовые сигналы. Для этих целей он использует инструменты технического анализа. Таких инструментов много. Одним из которых, для анализа противотрендового движения цены, является индекса относительной силы (по англ. Relative Strength Index – RSI). В этой статье рассмотрим индекс относительной силы (Relative Strength Index – RSI).

План статьи:
1 Что такое Индекс относительной силы (Relative Strength Index – RSI)
2 Формулу индекса относительной силы — RSI
3 Методы использования индикатора Relative Strength Index RSI
Советы по пониманию перекупленности или перепроданности на основе индекса относительной силы RSI
Прорыв основных линий
Дивергенция
Скрытая дивергенция
Расширенная дивергенция
Ложный пробой
Линии тренда RSI
4 Индекс относительной силы итоги

1 Что такое индекс относительной силы (Relative Strength Index – RSI)

Один из наиболее часто используемых для оценки текущей силы и состояния рынка индикатор. Индекс относительной силы (по англ. Relative Strength Index – RSI) является индикатором импульса, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности в цене акции или другого актива. RSI отображается в виде осциллятора (линейный график, который перемещается между двумя крайностями) и может иметь значения от 0 до 100. Индикатор был первоначально разработан Дж. Уилдером и опубликован в его оригинальной книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах».

2 Формулу индекса относительной силы — RSI

Основным принципом для расчета индекса относительной силы RSI является теория вероятности. На основании этой теории можно сказать, что не может цена подниматься бесконечно долго, так же, как и опускаться. Индекс относительной силы (RSI) вычисляется по следующей формуле:

индекс относительной силы

где Up Close – сумма положительных изменений цены за период;

Down Close – сумма отрицательных изменений цены за период.

Relative Strength Index RSI равен отношению верхних закрытий к нижним за определённый период времени. Рекомендуемы порядок RSI – 8, на любом временном периоде анализе.

3 Методы использования индикатора Relative Strength Index RSI

Еще одной основой для применения Relative Strength Index является знание психологии поведения человека. Это выражается в проявлениях перекуплености или перепроданности товара с неизбежным последующим откатом цен к более низкому (высокому соответственно) уровню. Традиционная интерпретация и использование RSI заключается в том, что значения 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной, и может сигнализировать о развороте тренда или коррекционном откате цены. Показатель RSI 30 или ниже указывает на состояние перепроданности или недооценки, может сигнализировать о развороте тренда или коррекционном откате цены уже в другую сторону.

Relative Strength Index

Как вы можете видеть из предыдущего графика, индикатор RSI может оставаться на территории «перекупленности (overbought)» в течение длительного времени, пока торговый инструмент находится в восходящем тренде. Индикатор может оставаться в зоне «перепроданности (oversold)» в течение длительного времени, пока инструмент находится в нисходящем тренде. Это может сбивать с толку новых аналитиков, но научиться использовать индикатор в контексте преобладающей тенденции прояснит эти проблемы.

Советы по пониманию перекупленности или перепроданности на основе индекса относительной силы RSI

Основной тренд акции или актива является важным инструментом для обеспечения правильного понимания показаний индикатора. Например, известный технический специалист по рынку Constance Brown выдвинул идею о том, что значение перепроданности RSI в восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а значение перекупленности RSI во время нисходящего тренда намного ниже, чем 70% уровень.

Как вы можете видеть на следующем графике, во время нисходящего тренда RSI достигнет максимума около уровня 50%, а не 70%, что может быть использовано инвесторами для более надежной индикации медвежьих условий. Изменение уровней перекупленности или перепроданности, когда цена инструмента находится в боков движении, обычно не требуется. При явном медвежьем / бычьем рынке и отсутствии важных фундаментальных новостей, значение зон перекуплености или перепроданости необходимо опускать или поднимать соответственно.

RSI

Прорыв основных линий

Прорыв центральной линии 50. Сигнал для покупки формируется, когда индикатор пересекает линию 50 снизу вверх. И наоборот, сигнал о продаже – когда индикатор пересекает линию сверху вниз. Но следовать этим сигналом, можно только в случае подтверждения от других индикаторов.

Сигнал для покупки появляется, когда индикатор пересекает линию 30 снизу вверх, то есть когда выходит из зоны перепроданности. Сигнал о продаже получается, когда индикатор пересекает линию 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Эти сигналы более важны чем прорыв центральной линии. Требуют так же подтверждения от других индикаторов.

Для Relative Strength Index – RSI очень важно формирования дивергенций и прорыва линии тренда самого осциллятора.

Дивергенция

Бычья дивергенция возникает, когда цена делает новый минимум на графике, а соответственно RSI не формирует новый пик. Цена после пойдет вверх. Медвежья дивергенция возникает, когда цена делает новый максимум, а RSI создает значение ниже предыдущего. Тогда цена пойдет вниз.

Как вы можете видеть на следующем графике, была выявлена ​​бычья дивергенция, когда RSI сформировал пик ниже предыдущего, а цена сформировала более низкие минимумы.

Индекс относительной силы RSI

Это классическая ситуация, имеющая самый сильный сигнал. Встречается редко. Возможны другие варианты, которые имеют меньшую силу, приведены ниже.

Скрытая дивергенция – подтверждение действующего тренда:

Индекс относительной силы

Расширенная дивергенция:

RSI индикатор

Ложный пробой

Другой метод торговли анализирует поведение индекса относительной силы, когда он вновь выходит из зоны перекупленности или перепроданности. Сигнал называется бычьим «ложным пробоем» и состоит из четырех частей:

1 RSI попадает в зону перепроданности.

2 RSI откатывается выше 30%.

3 RSI формирует очередное падение, не пересекая территорию перепроданности.

4 RSI затем пробивает свой последний максимум.

Как вы можете видеть на следующем графике, индикатор RSI был перепродан, пробил 30%, сформировал максимум и пошел в рост.

Relative Strength Index

Как и дивергенции, существует медвежья версия сигнала ложного пробоя, которая выглядит как зеркальное отражение бычьей версии. Медвежий ложный пробой также состоит из четырех частей

1 RSI поднимается на территорию перекупленности.

2 RSI переходит обратно ниже 70%.

3 RSI формирует другой максимум, не пересекая обратно на территорию перекупленности.

4 RSI затем пробивает свой последний минимум.

Следующая диаграмма иллюстрирует сигнал медвежьего ложного пробоя.

Relative Strength Index RSI

Как и в большинстве торговых методов, эти сигналы будут наиболее надежным, если он соответствует преобладающему долгосрочному тренду.

Линии тренда RSI

Использование RSI таким образом очень похоже на рисование линий тренда на ценовом графике. Прорыв линии тренда индикатора очень важно в случае, когда индекс относительной силы зациклился рядом с центральной линией 50, что свидетельствует о консолидации рынка.

Индекс относительной силы

4 Индекс относительной силы итоги

Индекс относительной силы сравнивает бычий и медвежий ценовые импульсы и отображает результаты в осцилляторе, который можно разместить рядом с ценовым графиком. Индикатор может колебаться между 100% и 0% и считается перекупленным, если индикатор выше 70%, и перепроданным, когда индикатор ниже 30%. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, если они соответствуют долгосрочному тренду. Истинные сигналы разворота редки и их трудно отделить от ложных пробоев.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *